Como estratégia de negociação backtest

Testes traseiros manuais; Praticando a Arte da Negociação.

Ação de preço e Macro.

O comércio, como muitas outras coisas da vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é muitas vezes quando novos comerciantes falham. Depois de perceber esse fato, eles consideram uma negociação muito simples.

& ldquo; está aprendendo a negociar com valor lucrativo meu tempo? & rdquo;

Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente & lsquo; have & rsquo;) responderam um enfático & lsquo; YES! & Rsquo; para essa questão, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco.

O difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, eu ouvi muitos argumentos alegadamente e lsquo; ah, que é a sua taxa de matrícula para os mercados. & Rsquo; E esse pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na arte antiga da especulação.

Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de & lsquo; paper trading, & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticas para as estratégias que eles estão negociando.

Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje; uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que o comércio ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu comércio que executa a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.

A desvantagem para o comércio de demonstração ou o teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, eu não tenho certeza de que eu fiquei confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).

É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar quaisquer back-tests que realizamos, manuais ou automatizados, sofrem com um inconveniente singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas esse não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como efetivamente empregar a abordagem.

Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que negocie.

Passo 1: vestir o gráfico.

O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, eu irei usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir.

Criado por James Stanley.

Passo 2: Dê um passo atrás no tempo.

Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero não estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Quero que isso seja imprevisível.

Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.

Criado por James Stanley.

Passo 3: avança no tempo.

Esse recurso é muito benéfico para os comerciantes que realizam muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; forward, & rsquo; e & lsquo; para trás, & rsquo; setas no seu teclado.

Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás do & lsquo; & rsquo; um tempo.

No entanto, se o teste de I & rsquo; m em um gráfico de 4 horas e ndash; 1 pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas por vez.

Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.

Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela, e eu encontro um negócio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar, e estamos pronto para passar para a etapa 5.

Passo 4: Registre os resultados.

Este passo pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos a back-testing manual para escrever cada um desses negócios; seja um diário, uma planilha eletrônica ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui:

Onde você colocaria sua parada?

Onde você estaria procurando ganhar lucros?

Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos.

Passo 5: enxaguar e repetir.

Depois de ter encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos avançar no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.

Então podemos avançar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que experimentam testes com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu e o ndash; depois, testará a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos ao vivo.

--- Escrito por James B. Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.

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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Backtesting: interpretando o passado.

Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados ​​para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!

Os dados e as ferramentas.

Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

Os 10 mandamentos.

Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.

Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

Como testar uma estratégia de negociação de ações.

Neste artigo, mostro como você pode usar o Excel para testar suas próprias estratégias de negociação no mercado de ações. A estratégia neste artigo usa o conceito de força relativa e testa os índices Nasdaq 100 e S & amp; P 500.

Também partilho os meus pensamentos sobre por que penso que todos os comerciantes devem voltar a testar as suas estratégias.

Por que devo fazer o teste de resposta na minha estratégia de negociação?

& # 8220; Aqueles que não podem aprender da história estão condenados a repeti-lo & # 8221; & # 8211; George Santayana.

Quando realizamos uma estratégia de negociação, analisamos o que aconteceu no passado para orientar nossas futuras decisões comerciais.

Backtesting é difícil e demorado. É fácil cometer erros e dificil evitar o ajuste de curva e o excesso de otimização. Para testar corretamente, você precisa ser rigoroso, disciplinado e estar preparado para passar muito tempo desenvolvendo as habilidades e a experiência necessárias.

É fácil obter resultados ajustados em curva, viés de confirmação e fazer erros simples e complexos. Você pode ter problemas com dados históricos insuficientes e às vezes dados históricos demais. É difícil ter certeza de que sua amostra de negócios é significativa.

Devido a essas dificuldades, muitas pessoas alertam contra o backtesting. No entanto, tenho uma opinião diferente. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, você deve acompanhar suas estratégias. Simplesmente porque não há outra alternativa para o desenvolvimento de novas estratégias comerciais.

O que acontece quando você perde?

& # 8220; Todos têm um plano até que eles sejam perfurados na boca & # 8221; & # 8211; Mike Tyson.

Possivelmente, o preditor mais forte do sucesso comercial a longo prazo é como você se recupera e aprende com as perdas. É fácil ser disciplinado quando você está sentado em uma série de grandes vitórias. Depois de algumas vitórias, é fácil esquecer o que é uma série de derrotas. Grandes negociações perdedoras são horríveis. Eles revoltam seu cérebro, fazem você ficar nervoso e com raiva. Nesta condição, é fácil cometer erros que levam a uma perda maior. Ou ainda pior: não aproveite os negócios que lhe teriam feito um grande lucro.

Quando um boxeador perde uma briga, ele volta ao ginásio e começa a treinar novamente. Ele fala com seu treinador, trabalha em sua defesa e acelera seu jab. Quando faço uma grande perda, volto ao meu backtest. Toda estratégia que troco foi testada muitas vezes diferentes. Mas depois de uma grande perda eu quero saber como isso se enquadra no registro histórico. Quero verificar se não perdi informações cruciais. Sobretudo, eu quero ter a confiança para levar o próximo comércio.

Se você não tiver um backtest, não terá nada para voltar. Você não sabe o quão significativa é essa perda. Se você está confiando na estratégia de negociação de outra pessoa, você está em uma posição vulnerável. Você pode avançar e esperar que as coisas se voltem ou levem suas perdas e se afastem.

Comércio com força relativa.

Força relativa é um estilo comercial intuitivo e fácil de entender. Uma maneira de usar força relativa é comprar quando um mercado de ações é forte e a venda quando é fraca.

Eu uso força relativa em várias das minhas estratégias de negociação e penso que é uma boa maneira de identificar entradas e saídas.

A Estratégia de Negociação.

A estratégia que vou demonstrar, analisa a relação entre o Nasdaq 100 e o S & P 500. Esses índices do mercado de ações são muito populares e amplamente comercializados.

O Nasdaq 100 é um índice da maioria das empresas de tecnologia. Este índice deve ser melhor do que o S & amp; P quando os investidores se sentem confiantes.

O S & amp; P 500 é um índice de estoques de grande tampa. Este índice deve superar a Nasdaq quando os investidores têm medo.

Regras de entrada.

Calcule uma média móvel exponencial de ambos os índices. Divida a média Nasdaq pela média de S & P 500 para obter a proporção. Digite a posição longa quando a relação girou para cima. Feche a posição longa quando a relação girou para baixo.

Veja o vídeo abaixo para me ver descrevendo a estratégia. Você também pode me ver demonstrar como o modelo do backtest funciona testando diferentes cenários.

O Backtest.

O backtest foi realizado no Excel usando a planilha Tradinformed Advanced Backtest Model. Este modelo de backtest permite testar diferentes cronogramas, bem como entradas e saídas, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Os resultados apresentados abaixo são baseados em um EMA de 100 e alvo de lucro de 10 * ATR.

Vídeo.

Obtenha mais informações assistindo o vídeo.

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Tradinformed.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

3 Estratégias rentáveis ​​de negociação Ichimoku Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel Um Guia de Estratégia de Negociação do Sistema Heikin-Ashi, simples e rentável, Home Como Comercializar Gráficos de 3 Linha de Desempenho Como calcular o Indicador PSAR usando as Últimas Mensagens do Excel.

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21 Indicadores Técnicos & # 36; 5.99 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12.25 Advanced Backtest Model & # 36; 21,25 21 Mais Indicadores Técnicos & # 36; 5.99.

VIX Volatility S & P 500 Entry & # 36; 21,25 Pacote 4 em 1 & # 36; 45,48 & # 36; 38.66 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12.25.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

Como corrigir corretamente sua estratégia de negociação.

Muitos comerciantes de sucesso compartilham um hábito & # 8211; eles seguem suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não vai garantir que você se tornará rentável, mas é um passo gigante na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns viés potenciais que podem se infiltrar em seu backtesting e analisaremos como minimizar o impacto desses preconceitos.

Existem muitos problemas que podem ocorrer quando você faz o teste de seu sistema comercial, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros posteriores, muitas variáveis ​​ou não antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos de evitar erros.

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1. Erro postdicial.

O erro postativo é apenas uma maneira elegante de dizer que você usou informações apenas disponíveis e depois do fato e # 8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, isso é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.

Este erro é fácil de fazer. Algum software permitirá que você use os dados de hoje no teste de um sistema de comércio, que é sempre um erro postdicial (não sabemos se os dados de hoje são úteis ainda para prever o futuro, mas certamente sabemos se for útil para prever o passado). Você não gostaria de usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado fará hoje? Claro que sim, eu definitivamente, mas, infelizmente, essa informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso, obviamente, significa que o comércio não pode ser iniciado até o dia acabar, caso contrário, isso é um erro postativo. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postativo, se você tem uma regra em seu sistema comercial sobre os preços mais altos, então você terá um erro postativo. Isso ocorre porque os preços mais altos são geralmente definidos por dados que vierem mais tarde, no futuro.

A maneira de evitar o erro postdicial é certificar-se de que, quando você faz uma prova posterior, um sistema que somente as informações disponíveis no passado são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex, você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postativo pode se esgueirar para o seu sistema comercial.

2. Demasiadas variáveis.

Isso também é conhecido como o & # 8220; Graus de Liberdade & # 8221; viés. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis, ou indicadores de negociação em seu sistema de negociação. É muito possível chegar a um sistema de negociação que possa explicar o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adiciona, mais fácil ele se torna. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema ao futuro.

Muitas vezes, quando um sistema de comércio tem muitos indicadores, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bom. Mas, por isso, todo o sistema é bom porque, no futuro, o sistema desmorona.

A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes enfrentarem, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos utilizam para espremer o significado dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.

Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a testar o tempo. Isso é absolutamente verdade.

Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples.

Tenha isso em mente à medida que você troca, e enquanto tenta encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos comerciantes descobrirá que com experiência, eles se tornam mais propensos a aceitar a visão de que o comércio mais simples é preferido em uma abordagem complexa.

3. Mudanças drásticas no mercado.

Muitos comerciantes esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não conheça o que vai acontecer no futuro e não é o que é o que é o que é o que é o que é o que você quer dizer. porque você sabe disso: haverá momentos no futuro quando os mercados se comportarão de forma errática. Quando isso acontece, você deveria ter projetado seu sistema de negociação para continuar funcionando durante esses horários.

Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (durante o fim de semana), os mercados cambiais reagiram drasticamente na abertura da segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de divisas negociou com muito mais volatilidade do que se viu há anos.

O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:

1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de US $ 5000, assumir uma perda máxima de US $ 10.000. Os seus sistemas comerciais ainda serão lucrativos nessas condições?

2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada comércio, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não perderá 1%, mas em vez disso 5% serão perdidos .

3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontecer e você não pode acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se sua plataforma comercial for inacessível e você quer desesperadamente sair de um comércio? A maioria dos corretores oferecem uma linha telefônica para os comerciantes para essas instâncias. Você tem o número de telefone?

4) Você tem um nível máximo de risco definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por troca e você tem 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu em um nível de risco máximo de dizer, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível máximo de risco para aqueles momentos em que você possui vários negócios abertos.

5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) é mais provável superestimar a gravidade das reduções que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% da sua conta, você parará de negociar? E se você perder 50%? Ou se você ver 70% da sua conta desaparecer? Mais uma vez, a melhor maneira de planejar as retiradas é fazer testes extensivos para descobrir qual o tipo de retração histórica que seu sistema comercial experimenta e depois planejar cobranças ainda pior no futuro.

Anticipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio em sua conta.

Então, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham esse hábito # 8211; eles seguem suas estratégias de negociação. Você sabe que backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime comercial. E você conhece as armadilhas & # 8211; O que procurar por & # 8211; quando você está testando, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting do seu sistema comercial? No próximo artigo, explorarei os efeitos colaterais do backtesting.

Walter Peters, PhD é um comerciante profissional de forex e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contactado por email na walterfxjake.

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Como testar uma estratégia de negociação.

Pelo Market Traders Institute.

Como testar uma estratégia de negociação.

Como em qualquer outro negócio, a experiência é a chave para ter sucesso na negociação forex. Desenvolver uma estratégia de negociação ao longo do tempo, que irá definir a forma como você aborda a negociação, é apenas o primeiro passo para se tornar um comerciante lucrativo.

Sua estratégia de negociação pode não funcionar do jeito que você imaginou, e pode concluir que a estratégia não é lucrativa. Para evitar aprender isso da maneira mais difícil, perdendo sua conta, você deve testar sua estratégia de negociação para obter uma imagem de como ela funciona em várias condições de mercado. É aqui que chegamos ao conceito de backtesting ...

Backtesting é simplesmente colocar sua estratégia no trabalho com dados de mercado anteriores. Os comerciantes bem sucedidos fazem isso para ver quão confiável é sua estratégia, quão lucrativa é e como ela se comporta em diferentes condições de mercado. Um bom período de tempo para realizar o backtesting de sua estratégia seria os 10 ou 15 anos anteriores.

Realizar um backtest em um período mais curto pode capturar apenas um tipo de mercado, como um mercado de tendências e, se sua estratégia for uma estratégia de tendência, retornará resultados muito bons nesse caso. No entanto, se o mercado virar de lado, você pode perder uma grande parte da sua conta de negociação. É por isso que você deve fazer o backtesting pelo menos 10 anos atrás.

Tipos de Backtesting.

Existem duas maneiras de realizar um backtest da sua estratégia:

O backtesting automatizado envolve a criação de um programa que abre e fecha negociações automaticamente para você. Esses programas, como Expert Advisors (EA) na plataforma MetaTrader, geralmente são baseados em um algoritmo técnico e abrirão e gerenciarão os negócios para você quando certas condições técnicas forem atendidas (por exemplo, um cronômetro Stochastics overbought / oversold).

Esta forma de negociação envolve a criação, ou a compra do próprio programa, que pode ser demorado ou dispendioso.

Ele também não adiciona a sua experiência de negociação, e eu não recomendo assim se você for sério em se tornar um comerciante de sucesso. Você precisa sentir o mercado para se tornar experiente. É por isso que basearemos no backtesting manual neste artigo.

Teste manual de uma estratégia de Forex.

O backtesting manual é quando você roda manualmente o gráfico em sua plataforma de negociação para um período anterior e, em seguida, avança manualmente, barra por barra, com a seta "para frente" no seu teclado. Não soa excitante? Bem, esta é a melhor maneira de ver como sua estratégia será realizada em várias condições de mercado e onde precisa de melhorias.

Há quatro etapas quando o backtesting manual é uma estratégia de negociação.

Etapa 1: Abra o gráfico de um par de moedas no qual você deseja acompanhar sua estratégia e roteie o gráfico para um período anterior. Na maioria das plataformas de negociação, você pode simplesmente arrastar e soltar para alterar a data do gráfico. Certifique-se também de que todos os indicadores e outras ferramentas que fazem parte de sua estratégia sejam aplicados ao gráfico. No nosso exemplo, usaremos uma estratégia de cruzamento simples em média móvel em um período de tempo diário.

Passo 2: mova a barra de gráfico por barra e repare possíveis configurações comerciais. Com a plataforma MetaTrader, você pode fazer isso pressionando F12 no seu teclado. Isso permite avançar rapidamente as mudanças de dados e preços, então você não precisa esperar por uma configuração comercial em tempo real para testar sua estratégia.

Passo 3: Agora que você encontrou uma configuração comercial baseada em sua estratégia de negociação, você precisará anotar os resultados comerciais do comércio imaginário que você tomou. Você pode fazer isso com uma planilha simples do Excel, onde você insere a data, o ponto de entrada, o stop-loss, o lucro obtido, a razão de recompensa / risco ou qualquer outra informação que você acha que pode ser de seu interesse.

Passo 4: Nesta etapa, você repetirá o processo até encontrar uma possível configuração comercial novamente, após o qual você retornará ao Passo 3.

O backtesting manual pode levar muito tempo, mas é a melhor forma de sentir como sua estratégia comercial funcionaria em várias condições de mercado. Se você voltar a testar em um gráfico diário, 10 anos de dados tem cerca de 2500-3000 bares, e é perfeitamente possível passar por todos eles em algumas horas de trabalho. Não tenha medo da quantidade de dados, uma vez que o teste posterior da sua estratégia é o ponto mais importante antes de começar a usar sua estratégia na negociação real.

Estratégias automatizadas de backtesting.

Se você quiser fazer backtesting automatizado, há uma variedade de ferramentas à sua disposição. Enquanto alguns deles podem ser comprados, como Forex Tester, há também uma opção de backtesting na plataforma MetaTrader. O testador de estratégia MT4 pode ser encontrado aqui com o atalho CTRL + R. No entanto, recomenda-se que você tenha pelo menos algum conhecimento de programação, especialmente no MQL (Misquotes Language), que é usado pelo MetaTrader. Existe uma biblioteca abrangente na internet sobre como usar o MQL, e você pode encontrá-lo aqui. Você também pode usar a linguagem MQL para desenvolver seu próprio sistema de negociação automatizado ou automatizar sua estratégia de negociação se estiver baseada em configurações técnicas.

Por que você precisa testar suas estratégias.

Backtesting é um dos pontos mais importantes no processo de desenvolvimento da sua estratégia comercial. Ele irá revelar como sua estratégia irá atuar em várias condições de mercado e responder a pergunta mais importante: é lucrativo? No entanto, tenha em mente que os resultados passados ​​não são uma indicação de desempenho futuro.

Seu backtesting pode mostrar que sua estratégia funcionaria no passado, mas o mercado muda o tempo todo e uma estratégia que já foi rentável, pode tornar-se inútil no futuro. Backtesting pode ser agrupado em backtesting manual e backtesting automatizado. O backtesting manual pode ser feito por qualquer pessoa, você só precisa da determinação de passar por uma série de dados históricos, mas geralmente compensa no futuro.

Sobre Market Traders Institute.

Próximo treinamento ao vivo.

2 de fevereiro de 2018.

Como aumentar seus investimentos como comerciante de moeda.

Como avaliar, fazer backtest e validar uma estratégia de negociação.

Ultimamente tenho trabalhado com backtesting várias estratégias que eu invento ou encontrei em sites como o TradingView. Eu vou acompanhar o processo de como eu:

Identificar uma estratégia possível Encontrar uma variedade de ações para executar através de um backtest estruturado Execute o próprio teste real.

No final desses 3 passos, posso identificar o quão bem-sucedido é a estratégia e se eu deveria usá-lo para negociação ao vivo e (aproximadamente) quanto eu poderia esperar fazer em um determinado período de tempo com base em um número determinado de negócios.

Identificando a Estratégia.

Eu identifiquei essa estratégia juntada por Chris Moody no TradingView. É chamado de Williams VIX Fix e é baseado nos escritos de Larry Williams em torno de um cálculo sintético Vix. Se você quiser saber mais sobre o VIX, a Wikipedia é um ótimo lugar para começar.

Depois de fazer alguns testes visuais em várias moedas, desenvolvi um sistema de negociação simples que queria testar. As regras deste sistema são simples:

Digite um longo comércio para todos os sinais de entrada agressivos ou filtrados gerados pelo sistema, a menos que o RSI Stochastic seja próximo ou superior a 80 (o RSI estocástico é um indicador livremente disponível no TradingView e em uma série de outras plataformas de gráficos financeiras). Sair do comércio quando o RSI está acima de 80 e a linha K atravessa a linha D Se ocorrerem múltiplos sinais, adicione a posição atual assumindo que as condições em # 1 acima são atendidas (por exemplo, se houver duas entradas filtradas em dias concorrentes, uma delas compraria o mesmo # de ações no dia 2 como no dia 1)

Eu não levei em consideração Money Management para as regras, pois variará para cada comerciante individual.

Encontrando Estoques para Backtest.

Utilizei o Mapa de FinViz e a Unicorn Bay para encontrar uma gama de moedas para fazer backtest. Meus critérios para selecionar moedas são os seguintes:

Teste as moedas em setores e indústrias (para evitar testes contra, digamos, todas as ações de tecnologia durante anos que as ações de tecnologia viram um boom) Teste pelo menos 2 moedas altamente dissimilares / não correlacionadas para ver como a estratégia funciona contra conjuntos de dados muito diferentes.

As moedas que eu resolvi fazer foram:

Além disso, testei dois títulos altamente não correlacionados, identificados a partir da página de Ativos correlacionados mais ou menos da Unicorn Bay:

Correndo o Backtest.

Em seguida, executei isso através do TradingSim, um simulador de negociação onde você pode praticar estratégias reais usando uma conta simulada. Usando este software, você pode abrir posições em ações usando uma conta falsa e negociar como se fossem ações reais. A única desvantagem é que o backtest é de apenas 2 anos.

Eu continuei a executar o backtest para cada estoque durante os 2 anos completos com uma conta falsa de US $ 10.000. Para cada comércio, eu coloquei.

20% do capital em risco (o que não é necessariamente o que você faria no mundo real, mas queria amplificar os resultados neste caso). Os resultados foram promissores. Ao longo de um período de 2 anos, cada ação fez um retorno de saúde. Os negócios individuais estão listados aqui.

Mais backtesting.

Embora esses resultados iniciais tenham sido promissores, 2 anos de testes não foram suficientes. Para aumentar o estresse, testei-o, codifiquei uma Estratégia em TradingView com base nas regras do meu sistema comercial. Você pode encontrar o sistema aqui. Você pode vê-lo e modificá-lo se desejar no TradingView.

Os dados do TradingView remontam muito mais longe (pelo menos todo o caminho até 1968 para muitas ações), então testei cada uma das 13 ações novamente usando a mesma conta virtual de US $ 10.000 para ver se eles acabaram com lucro.

Apenas 1 dos 13 pares não saiu lucrativo (GS - Goldman Sachs). Eu decidi descobrir por que isso era, e se houvesse algum padrão que pudesse ser entendido sobre qualquer estoque que talvez não fosse útil para usar esta estratégia.

Eu usei o criador do TradingView para testar a estratégia em uma variedade de ações de menor volatilidade, e encontrei uma série de candidatos que parecem adequados para o teste para frente devido ao seu alto fator de lucro. Uma lista crescente de ações que apresentam alto potencial de lucro com esta estratégia é visível aqui. Abaixo estão algumas capturas de tela de alguns dos desempenhos de estoque anteriores.

Mais uma vez, nada disso é dizer que simplesmente colocar seu dinheiro todo na AAPL em 2004 e simplesmente manter não é uma ótima estratégia. Você pode fazer isso, bem como ter lucros previsíveis, mesmo através de mergulhos do mercado, como em 2001 e 2008 e, através de alguns compostos, ganhar dinheiro digno com estratégias como esta.

Realizar o teste de uma série de ações usando o Robinhood e mostrar resultados positivos, depois aumentar as contribuições de capital. Codificar a estratégia / algoritmo em Quantopian e ganhar suporte / capital para negociar essa estratégia. Encontre / desenvolva outras estratégias adequadas para negociação.

Disclaimer: Tudo isso é especulativo e não é considerado um conselho de investimento definitivo. Eu não sou responsável por lucros ou perdas que experimente usar esta estratégia, seja em formato parcial ou completo. Eu não sou um profissional de investimento ou corretor. Faça mais pesquisas antes de usar qualquer uma das estratégias descritas nesta publicação.

O crédito para Williams VIX FIX estratégia vai para Chris Moody.

Estratégia usada no TradingView disponível aqui.

Lista de tickers de ações que mostram excelentes retornos e curvas de ações disponíveis aqui.

Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.

Timothy Jaeger.

Experiente UX Designer, Trader (Opções, Stocks, Forex), HODLer (Crypto), Futurista. Interessado em coisas e coisas.